Утренний дайджест30 июля 2010 г.10:30 |  |
В четверг индекс РТС вырос на 1,9% до значения 1 503,68 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились почти на 23% и составили $399,69 млн. Индекс ММВБ увеличился на 1,68% до 1 418,35 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снизились почти на 8% и составили 44,9 млрд. руб.
Американские рынки в четверг вновь закрылись в минусе. Индекс DJIA уменьшился на 0,29% до значения 10 467,16 пунктов, S&P500 упал на 0,42% до 1 101,53 пунктов, индекс NASDAQ Comp. снизился на 0,57% до 2 251,69 пунктов. Нефть на NYMEX (сентябрьский фьючерс) по итогам вчерашних торгов подорожала на 1,01$, и её цена составила $78,13 за баррель.
В четверг с самого утра на российском фондовом рынке рост возобновился. Наибольшей популярностью пользовались акции Транснефти, торги по которой прошли с историческим объемом и, кстати, составили 10% от бумаг, входящих в индекс ММВБ. В целом весь рынок неплохо подрос (более 1,5%). Но покупателей должен насторожить тот факт, что объемы торгов на росте уменьшились.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпа вверх котировки после непродолжительного «перекура» продолжили восходящее движение. Максимум вторника на короткое время приостановил наступление «быков». Однако после обеда они достаточно уверенно преодолели этот редут «медвежьей» обороны и продолжили развивать свой успех. С открытием американского рынка, который рос только первые минуты (отыгрывая положительную динамику фьючерсов), на российском фондовом рынке произошел резкий всплеск, и практически сразу началась фиксация прибыли. Тем не менее, напора «медведей» было явно не достаточно, чтобы переломить тенденцию, и день закрылся в хорошем плюсе.
Однако ситуация не такая уж и радужная для «быков». Еще вчера и позавчера технические индикаторы играли на стороне покупателей. А вот на сегодняшнее утро ситуация изменилась. И по RSI, и по линейному и гистограммному MACDу образовались полноценные дивергенции. К тому же вчера объем на росте снизился, да и цены достигли верхней границы среднесрочного растущего канала (5-5*). А все говорит о том, что дальнейший рост сильно затруднен, и нужна как минимум коррекция.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит утреннее окно, а основным – верхняя граница канала (5-5*) и вчерашний максимум. Роль ближайшей поддержки сыграет краткосрочный растущий тренд (6), а основным рубежом бычьей обороны будет верхняя граница треугольника и образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на продажу Z(1388,83).
Сегодня с утра внешний фон негативный. Накануне рынки США закрылись в небольшом минусе, но Латинская Америка в лице Бразилии подросла (Bovespa на 0,22%). Но зато сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне. Азия вся в красном. Япония снижается на 1,3%, Китай на 1%, Гонконг и Тайвань на 0,5%, Корея на 0,8%. Нефть за вчерашний день подорожала, на 1,01$ до 78,13$ (Light sweet), но в настоящий момент также слегка минусует.
Вчера мы рекомендовали с утра прикрыть «шорт» и понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня рекомендуем, если цены снова будут у верхней границы растущего канала (5-5*), то искать момент для открытия короткой позиции.
29 июля 2010 г.
В среду индекс РТС снизился на 0,05% до значения 1 474,96 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке уменьшились и составили $5,59 млн. Индекс ММВБ припал на 0,49% до 1 394,89 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) также снизились почти на 4% и составили 48,7 млрд. руб.
Американские рынки в среду закрылись в минусе. Индекс DJIA снизился на 0,38% до значения 10 497,88 пунктов, S&P500 уменьшился на 0,69% до 1 106,13 пунктов, индекс NASDAQ Comp. упал на 1,04% до 2 264,56 пунктов. Нефть на NYMEX (сентябрьский фьючерс) по итогам вчерашних торгов подешевела на 0,16$, и её цена составила $77,12 за баррель.
Вчера с утра на российском фондовом рынке рост возобновился. Однако уже к полудню покупательский энтузиазм стал сходить на «нет», и начались продажи, которые продолжались практически весь день. В результате индекс ММВБ снизился почти на 0,5%. При этом объемы торгов оставались высокими (и были всего на несколько процентов ниже, чем днем ранее).
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия «котировки пошли в рост. Но на подступах к максимуму вторника «бычий» энтузиазм стал иссякать. Этим воспользовались «медведи» и, перехватив инициативу, стали продавливать котировки. В результате было преодолена ближайшая поддержка в лице послеобеденного минимума вторника и верхней границы треугольника. Однако после этого значительно развить свой успех «медведи» не смогли, хотя день и остался за ними.
Технические индикаторы по-прежнему играют на стороне покупателей. Индекс по 2-часам по Б.Уильямсу находится в покупке (по дням и неделям тоже). «Медвежьи» дивергенции отсутствуют. Так что шансы на возобновление роста неплохие. Однако вчерашнее закрытие ниже верхней грани треугольника является негативным моментом. Поэтому «быкам» необходимо отвоевать этот уровень.
Предполагаем, что вчерашний минимум Z(1388,83 п.) станет новым 2-часовым фракталом на продажу, и на сегодня он выступит ближайшей поддержкой. Основной по-прежнему остается краткосрочный растущий тренд (5). Ближайшим сопротивлением будет вчерашний послеобеденный максимум (1402-1403 п.), а основным «медвежьим» бастионом выступит максимум вторника (1414 п.).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США закрылись в минусе, но сейчас фьючерсы на американские индексы немного подрастают. Азия торгуется разнонаправлено. Если Япония снижается на 0,5%, Гонконг, Корея и Индия – на 0,2-0,3%, то Китай растет на 0,4%, а Тайвань на 0,2%. Нефть за вчерашний день подешевела, на 0,16$ до 77,12$ (Light sweet), но в настоящий момент немного подрастает.
В среду мы рекомендовали удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше фрактала W. Сегодня рекомендуем прикрыть «шорт» и понаблюдать за рынком со стороны. Переоткрывать «шорт» после уверенного преодоления вчерашнего минимума Z.
28 июля 2010 г.
Во вторник индекс РТС подрос на 0,22% до значения 1 481,32 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке уменьшились и составили $5,63 млн. Индекс ММВБ вырос на 0,33% до 1 401,56 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились более чем на 20% и составили 50,4 млрд. руб.
Американские рынки во вторник закрылись разнонаправлено. Если индекс DJIA подрос на 0,12% до значения 10 537,69 пунктов, то S&P500 снизился на 0,10% до 1 113,84 пунктов, а индекс NASDAQ Comp. уменьшился на 0,36% до 2 288,25 пунктов. Нефть на NYMEX (сентябрьский фьючерс) по итогам вчерашних торгов подешевела на 1,7$, и её цена составила $77,28 за баррель.
Во вторник рост на российском фондовом рынке продолжился. Покупки начались с самого утра, и уже к обеду цены преодолели основное сопротивление по индексу ММВБ – июньский максимум (по РТС это было сделано днем ранее). Правда сильно развить свое наступление покупатели не смогли, а под закрытие произошла ощутимая волна продаж. Объемы торгов за сессию увеличились более чем на 20%. При этом индексы сильно не выросли. А это говорит о том, что цены достигли сильного сопротивления.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия «медведи» попытались продавить котировки. Но «быки» не дали им этого сделать и перехватив инициативу, сами погнали «мишек» на Север. И уже к обеду цены преодолели главное сопротивление - верхнюю границу треугольника и недельный фрактал на покупку W(1407,95п). Затем произошла небольшая коррекция, и верхняя грань преодоленного треугольника теперь выступила в роли хорошей поддержки. А после обеда «быки» вновь пошли в наступление и обновили утренний максимум. Однако с открытием американского рынка на нашем начались достаточно агрессивные продажи. И хотя послеобеденный минимум устоял, и день закрылся в плюсе, тем не менее, «быки» потеряли значительную часть дневных приобретений.
С одной стороны, покупатели вчера преодолели основную «медвежью» цитадель – фрактал W(1407,95п). Да и объемы при этом были относительно высокими. А с другой стороны, под занавес торгов и тоже на высоких объемах произошла фиксация прибыли. Так что однозначно сказать, что данный рубеж был уверено преодолен, пока нельзя.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что вчера была сломана потенциальная дивергенция по RSI. Однако если сегодня цена не уйдет сильно выше вчерашнего максимума (~0,5%), то образуется новая. На сегодня ближайшим и основным сопротивлением остается вчерашний максимум. Ближайшей поддержкой будет вчерашний послеобеденный минимум и верхняя грань треугольника. Основной остается краткосрочный растущий тренд (5).
Сегодня с утра внешний фон позитивный. Хотя накануне рынки США закрылись разнонаправлено, но сейчас фьючерсы на американские индексы хорошо подрастают. Азия «зеленеет». Япония растет более 2,7%, Гонконг и Тайвань – по 0,5%, Китай – на 2%. Лишь Индия – в символическом плюсе. Нефть за вчерашний день значительно подешевела, на 1,7$ до 77,28$ (Light sweet), но в настоящий момент также подрастает.
Во вторник мы рекомендацию не изменяли. У верхней границы «треугольника» и фрактала W искать момент для открытия «шорта» с коротким «стопом». Считаем, что «стоп» выстоял, так как цена была выше фрактала W всего на 0,4%. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию с тем же «стопом».
27 июля 2010 г.
В понедельник индекс РТС подрос на 1,28% до значения 1 467,68 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке уменьшились почти в 3 раза составили $6,06 млн. Индекс ММВБ вырос на 1,16% до 1 396,92 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) уменьшились на 7% и составили 47,8 млрд. руб.
Американские рынки в понедельник закрылись в плюсе. Индекс DJIA вырос на 0,97% до значения 10 525,43 пунктов, индекс S&P500 повысился на 1,12% до 1 115,01 пунктов, индекс NASDAQ Comp. увеличился на 1,19% до 2 296,43 пунктов. Нефть на NYMEX (сентябрьский фьючерс) по итогам вчерашних торгов не изменилась, и её цена составила $78,98 за баррель.
В понедельник торги на российском фондовом рынке прошли достаточно оптимистично. Основные индексы выросли более, чем на 1%. Однако объем торгов уменьшился, что может косвенно говорить о некой усталости покупателей. Так что по крайней мере перекур им бы не помешал.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпа вверх, котировки продолжили рост. Но, как и предполагалось, верхняя граница треугольника выступила достаточно сильным сопротивлением. От данного уровня начались продажи, впрочем, они были не агрессивные, и все чего смогли добиться «медведи» - это закрыть утреннее окно. После этого бразды правления вновь взяли «быки», и котировки пошли вверх. И хотя был обновлен утренний максимум, тем не менее, основной «медвежий» редут снова устоял.
Вчера мы писали, что с технической точки зрения для быков было все хорошо, медвежьи дивергенции отсутствовали. А вот сегодня этого не скажешь. Образовались расхождения, правда, они пока потенциальные. Тем не менее, все это с не взятым медвежьим редутом в совокупности охладит пыл быков. Однако как мы и писали в предыдущие дни, все в их руках (или рогах ). Еще раз повторим. Для продолжения движения на Север покупателям необходимо уверенно преодолевать медвежью цитадель (а это верхняя граница треугольника и недельный фрактал на покупку W (1407,95п). В этом случае перед ними откроются радужные перспективы – дальнейший рост до 1600п. На сегодня ближайшим и основным сопротивлением остается вышеобозначенный редут. Ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум, а далее - образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на продажу Y (1373,92п). Правда он пока не действительный. Основной остается краткосрочный растущий тренд (5).
Сегодня с утра внешний фон умеренный с негативными оттенками. Несмотря на то, что накануне рынки США смогли закрыться в плюсе, да и Латинская Америка в лице Бразилии хоть немного, но подросла, но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне. Азия также не поддерживает вчерашний позитив и торгуется разнонаправлено: Китай -0,7%, Тайвань -0,5%, Япония -0,06%, Корея +0,13%, Гонконг и Индия в нуле. Нефть за вчерашний день не изменилась и сейчас торгуется около нуля.
В понедельник мы рекомендовали прикрыть «лонг», и у верхней границы «треугольника» и фрактала W поискать момент для открытия «шорта» с коротким «стопом». На сегодня рекомендацию снова не изменяем.
26 июля 2010 г.
В пятницу индекс РТС подрос на 0,44% до значения 1 449,19 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке увеличились почти в 4 раза составили $18,73 млн. Индекс ММВБ припал на символические 0,04% до 1 380,86 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) уменьшились на 11% и составили 51,4 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в плюсе. Индекс DJIA вырос на 0,99% до значения 10 424,62 пунктов, индекс S&P500 повысился на 0,82% до 1 102,66 пунктов, индекс NASDAQ Comp. увеличился на 1,05% до 2 269,47 пунктов. Нефть на NYMEX (сентябрьский фьючерс) подешевела на $0,32, и её цена составила $78,98 за баррель. Остатки на корсчетах по России повысились на 63,4 млрд. руб. до значения 497,9 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском фондовом рынке прошли разнонаправлено. Некоторые участники решили все же зафиксировать хотя бы часть длинных позиций. Однако значительного снижения не произошло. Более того по некоторым акциям, прежде всего Роснефти и ГМК Норильский Никель произошел существенный рост, что и позволило рынку закрыться можно сказать в нуле. Но неделя завершилась очень оптимистично для покупателей.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшого гэпа вверх, дальнейшего роста не последовало. Однако, и снижения, как такого можно сказать не было. А ближе к обеду позитивные настроения снова стали преобладать и котировки продолжили восхождение. Большую часть торгов индекс находился в положительной зоне. Но ближе к закрытию часть игроков в преддверии выходных все, же решила зафиксировать прибыль. В результате рынок скорректировался и индекс закрылся в номинальном минусе.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что индекс ММВБ по неделям по Б. Уильямсу вышел из продажи. Напомним, что в прошлый четверг он вошел в покупку по дням. Медвежьи дивергенции отсутствуют, так что цены будут выше. И весь вопрос заключается - а на сколько? Как мы и писали в прошлые разы основное сопротивление сейчас расположено на недельном фрактале на покупку W (1407,95п). За этот ключевой уровень по всей видимости будет большая битва. Каждая из противоборствующих сторон понимает важность его. В случае уверенного преодоления данного рубежа перед быками открываются очень радужные перспективы – дальнейший рост до 1600п. В случае неудачи откат как минимум до 1320п. Так что торги на этой недели, как и погода обещают быть жаркими.Ближайшим сопротивлением выступит пятничный максимум. Ближайшей поддержкой будет утреннее окно, а основной – 2-часовой фрактал на продажу Z (1344 п.) и краткосрочный растущий тренд (5).
Сегодня с утра внешний фон позитивный. Накануне рынки США сумели выбраться из минуса и закрылись в хорошем плюсе (основные индексы порядка 1%), да и Латинская Америка в лице Бразилии также хорошо подросла. И сейчас – фьючерсы на американские индексы подрастают. Азия также вся «зеленеет» в пределах 0.5%-1%), нефть, за пятницу день подешевела на $0,32 до $78,99 (Light sweet), но в настоящий момент подрастает.
В пятницу мы рекомендовали несмотря на «бычью» эйфорию прикрыть «лонг» и понаблюдать за рынком со стороны. А если цены придут в район верхней грани «треугольника» и фрактала W, то поискать момент для открытия «шорта», так как «стоп» будет совсем уж короткий. На сегодня рекомендацию не изменяем..
23 июля 2010 г.
В четверг индекс РТС вырос на 1,79% до значения 1 442,91 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке уменьшились на 3% и составили $4,7 млн. Индекс ММВБ вырос на 1,96% до 1 381,36 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) увеличились на 22% и составили 57,4 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA вырос на 1,99% до значения 10 322,3 пунктов, индекс S&P500 повысился на 2,25% до 1 093,67 пунктов, индекс NASDAQ Comp. увеличился на 2,68% до 2 245,89 пунктов. Нефть на NYMEX (августовский фьючерс) подорожала на $2,74, и её цена составила $79,3 за баррель. Остатки на корсчетах по России повысились на 63,4 млрд. руб. до значения 497,9 млрд. руб.
Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл под знаком Быка. Несмотря на умеренные настроения на мировых площадках, по акциям сразу с утра начались агрессивные покупки, которые продолжались практически весь день. При этом объёмы торгов возросли, что говорит о преобладании покупательских настроений.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки дальше не пошли – район среднесрочного падающего тренда (4) оказался хорошей поддержкой. От него началось, можно сказать, массированное «бычье» наступление, в результате которого уже к обеду цены не только отыграли утреннее снижение, но и вышли в хороший плюс. После этого «быки» устроили продолжительный обед, после чего, словно набравшись сил ☺, возобновили атаку. В результате под самый занавес они преодолели основное сопротивление в лице предыдущих локальных максимумов (1375-1380 пп.), и индекс таким образом вошёл в покупку и «по дням» по Б.Уильямсу.
Плюсом для «быков» является и то, что обе кривые MACDа направлены вверх, и медленная вчера вошла в положительную зону. А это значит, что с большой вероятностью цены как минимум придут на верхнюю грань «треугольника» (см. дневной график). Но, как мы писали ещё во вторник, «быкам», чтобы решительно двигаться на Север, надо преодолевать не только дневной фрактал Н (что вчера было сделано), но и июньский максимум, он же недельный фрактал W. А пока цены торгуются в среднесрочном «треугольнике», и его верхняя грань наряду с фракталом W теперь станет основным сопротивлением.
Роль ближайшего сопротивления сыграет район максимумов 23 июня (~1390 п.). Ближайшей поддержкой будет вчерашний послеобеденный минимум (1365 п.), а основной – 2-часовой фрактал на продажу Z (1344 п.) и падающий тренд (4).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Хотя накануне рынки США закрылись в отличном плюсе (основные индексы порядка 2%), да и Латинская Америка в лице Бразилии также хорошо подросла, но большая часть этого оптимизма уже была отыграна нашим рынком. И сейчас ситуация скорее разнонаправленная – фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия кроме Китая вся «зеленеет» (Япония растёт почти 2.5%, Гонконг и Корея – по 1%, Индия – в пределах 0.5%), а нефть, которая за вчерашний день подорожала на $2,7 до $79,3 (Light sweet), в настоящий момент припадает.
В среду мы рекомендовали в случае преодоления падающего тренда (4) искать момент для покупки, а вчера – удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже этого тренда. Сегодня, несмотря на «бычью» эйфорию, рекомендуем прикрыть «лонг» и понаблюдать за рынком со стороны. А если цены придут в район верхней грани «треугольника» и фрактала W, то поискать момент для открытия «шорта», так как «стоп» будет совсем уж короткий.
22 июля 2010 г.
В среду индекс РТС вырос на 2,09% до значения 1 417,49 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке увеличились на 18% и составили $4,9 млн. Индекс ММВБ вырос на 1,97% до 1 354,83 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) увеличились на 21% и составили 47 млрд. руб.
Американские рынки вчера снова закрылись в минусе. Индекс DJIA упал на 1,07% до значения 10 120,53 пунктов, индекс S&P500 понизился на 1,28% до 1 069,59 пунктов, индекс NASDAQ Comp. уменьшился на 1,58% до 2 187,33 пунктов. Нефть на NYMEX (августовский фьючерс) подешевела на $1,02, и её цена составила $76,56 за баррель. Остатки на корсчетах по России повысились на 24,8 млрд. руб. до значения 434,5 млрд. руб.
Вчера на российском фондовом рынке в первой половине торгов наблюдался хороший рост. Покупки шли по всему спектру ликвидных акций. К внутреннему оптимизму добавлялся и хороший внешний фон. Плюсом для игроков на повышение было то, что объёмы на росте увеличились.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки продолжили рост. В результате уже к полудню цены преодолели среднесрочный падающий тренд (4). На какое-то время 2-часовой фрактал на покупку d (1349,62 п.) приостановил «быков». Но улучшающийся внешний фон придал им сил, и ближе к обеду котировки одним махом преодолели и этот рубеж. Ближе к закрытию торгов «медведи» всё же собрались с силами и провели встречную атаку. Тем не менее, они не смогли добраться до ближайшей поддержки, которой в тот момент уже стал преодолённый с утра тренд (4).
Но сегодня на негативном внешнем фоне «бурые» попытаются отвоевать этот тренд. Поэтому «быкам», для того чтобы продолжить наступление на Север, необходимо удержать данный рубеж. 15 июля их уже скидывали с тренда (4). Так что сегодня будет проверка покупателей на прочность. И данный рубеж выступит в роли и ближайшей, и основной поддержки. Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а основного – район предыдущих локальных максимумов (1375-1380 пп.).
Сегодняшнее утро играет на стороне «медведей». Накануне покупатели США после выступления Б.Бернанке приуныли, и закрытие по основным индексам произошло в минусе ~1%. Латинская Америка в лице Бразилии закрылась в «нуле». И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы также торгуются вокруг «нулевой» отметки, но Азия кроме Китая вся «краснеет» в пределах 0,7%. Нефть за вчерашний день подешевела на $1 до $76,6 (Light sweet) и в настоящий момент также припадает. Так что сегодняшний день покажет серьёзность намерений российских «быков».
Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт» со «стопом» чуть выше тренда (4), но в случае уверенного преодоления его, а также фрактала d искать момент для краткосрочной покупки. Уверенное преодоление тренда (4) и фрактала d произошло. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже тренда (4).
21 июля 2010 г.
Во вторник индекс РТС припал на 0,47% до значения 1 388,43 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке увеличились на четверть и составили $4,1 млн. Индекс ММВБ припал на 0,59% до 1 328,71 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) увеличились на 18% и составили 39 млрд. руб.
Американские рынки вчера снова закрылись в плюсе. Индекс DJIA вырос на 0,74% до значения 10 229,96 пунктов, индекс S&P500 повысился на 1,14% до 1 083,48 пунктов, индекс NASDAQ Comp. увеличился на 1,1% до 2 222,49 пунктов. Нефть на NYMEX (августовский фьючерс) подорожала ещё на $1,04, и её цена составила $77,58 за баррель. Остатки на корсчетах по России понизились на 85,8 млрд. руб. до значения 409,7 млрд. руб..
Вчера оптимистичное открытие на российском фондовом рынке довольно быстро сменилось продажами. Основной причиной негатива была начавшаяся ухудшаться ситуация на мировых рынках, и прежде всего по фьючерсам на американские индексы. В результате уже к полудню акции растеряли весь утренний позитив, а к обеду они были в ощутимом минусе. Тем не менее, ближе к закрытию «медвежьи» настроения поразвеялись, и в целом дальнейшее движение вниз происходило скорее по инерции. В целом объёмы торгов на снижении хотя и увеличились по сравнению с ростом в пятницу, но были относительно невелики. А это значит, что в отсутствие выраженной тенденции игроки пока предпочитают воздерживаться от активных операций.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим,что на позитивном внешнем фоне «быки» открыли рынок с повышением и потащили его вверх. В результате котировки прокололи и среднесрочный падающий тренд (4), и максимум понедельника (1346,65 п.). Тем не менее, оптимизма хватило всего на полчаса, после чего цены начали снижаться. В итоге ближайшая поддержка в лице вечернего минимума понедельника была уверенно преодолена. Правда, основная поддержка хорошо справилась со своей ролью – хотя дневной минимум понедельника в моменте и прокалывался, но до уровня 50%-ной коррекции от роста 2-14 июля цены не добрались. Под самое закрытие произошёл отскок (связанный, по всей видимости, с закрытием «шортов»), и «быки» отгрызли назад 0,5%.
С одной стороны, плюсом для «быков» является то, что по гистограммному MACDу снизу образовалась дивергенция, а по часовому графику (его не приводим) она есть и по RSI, и по линейному MACDу. Но, с другой стороны, обе кривые MACDа направлены вниз и медленная зашла в отрицательную зону. К тому же цены по-прежнему находятся ниже падающего тренда (4). Так что «быкам» для разворачивания хорошего наступления в любом случае надо сначала уверенно преодолевать этот рубеж наряду с новым 2-часовым фракталом на покупку d (1349,62 п.). Поэтому на сегодня данный район выступит в качестве ближайшего сопротивления. Основным сопротивлением остаётся район предыдущих локальных максимумов (1375-1380 пп.). Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, а основной – вчерашний минимум и уровень 50%-ной коррекции.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США после негативного утра сумели выправить ситуацию и закрыться в хорошем плюсе (основные индексы выросли порядка 1%). Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa прибавила более 1,8%). И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы немного сползают, но Азия преимущественно «зеленеет» в пределах 0.5% (кроме Японии, которая торгуется в «нуле»). Нефть за вчерашний день подорожала на $1 до $77,6 (Light sweet), но в настоящий момент находится в районе «нулевой» отметки.
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше тренда (4) и максимума понедельника. «Стоп» выстоял, так как цены были выше этого района всего на 0,2%. Сегодня снова рекомендуем удерживать «шорт» со «стопом» чуть выше тренда (4). Хотя в случае уверенного преодоления его, а также фрактала d искать момент для краткосрочной покупки.
20 июля 2010 г.
В понедельник индекс РТС подрос на 0,36% до значения 1 394,92 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке увеличились в 2,5 раз и составили $3,3 млн. Индекс ММВБ подрос на 0,68% до 1 336,55 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) уменьшились на 26% и составили 33 млрд. руб.
Американские рынки вчера снова закрылись в плюсе. Индекс DJIA вырос на 0,56% до значения 10 154,43 пунктов, индекс S&P500 повысился на 0,6% до 1 071,25 пунктов, индекс NASDAQ Comp. увеличился на 0,88% до 2 198,23 пунктов. Нефть на NYMEX (августовский фьючерс) подорожала на $0,53, и её цена составила $76,54 за баррель. Остатки на корсчетах по России повысились на 15,8 млрд. руб. до значения 495,5 млрд. руб.
В понедельник на российском фондовом рынке наблюдалось растущее движение. Но его характер походил скорее на отскок – об этом говорили снизившиеся объёмы торгов, которые были даже ниже, чем в пятницу. Так что покупателям, чтобы подтвердить свои вчерашние потуги, надо быть поагрессивнее.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки довольно быстро развернулись и начали набирать высоту. В результате уже к обеду «быки» преодолели ближайшее сопротивление в лице уровня 38%-онй коррекции от роста 2-14 июля (~1330 п.). После этого рост продолжился, но как и ожидалось, сильным сопротивлением явился среднесрочный падающий тренд (4). Под вечер от него пошли продажи, тем не менее, закрытие в целом произошло в плюсе.
С технической точки зрения по 2-часовому графику ситуация для «быков» стала получше, чем вчера. И хотя индекс «по 2-м часам» по Б.Уильямсу находится ещё в продаже, и цены торгуются ниже падающего тренда (4), но «быки», как показал вчерашний день, готовы взять реванш за «пятничную оплеуху». Правда, для этого покупателям надо уверенно преодолевать падающий тренд (4), который сегодня наряду с вчерашним максимумом f (1346,65 п.) будет ближайшим сопротивлением. Но если они хотят большего, то им придётся потрудиться намного серьёзнее. Ведь если взглянуть на дневной график, то видим, что последние два месяца котировки торгуются в рамках предполагаемого «треугольника». И «быкам» чтобы покорять новые высоты, необходимо уверенно преодолеть не только дневной фрактал на покупку Н (1379,5 п.), но и июньский максимум, он же недельный фрактал W (1407,95 п.).
На сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит, как мы уже упомянули, тренд (4) и максимум f. Чуть выше находится и максимум пятницы (1353,7 п.). Основным же сопротивлением будет район предыдущих локальных максимумов (1370-1380 пп.), хотя до него пока далековато. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (~1330 п.), а основной – вчерашний дневной минимум и уровень 50%-ной коррекции от роста 2-14 июля (~1315 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США не стали продолжать падение пятницы и даже немного подросли. Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей ростом (Bovespa подтянулась на 1,5%). И сейчас фьючерсы на американские индексы неспешно подрастают, Азия кроме Японии также вся «зеленеет»: Гонконг растёт на 1.5%, Китай – почти на 2%, Корея и Индия – на 0.5%. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,5 до $76,5 (Light sweet) и в настоящий момент чуть подрастает.
Вчера мы рекомендовали прикрыть «шорт» для последующего перезахода со «стопом» чуть выше тренда (4). И рынок дал возможность сделать перезаход. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше тренда (4) и вчерашнего максимума f.
19 июля 2010 г.
В пятницу индекс РТС упал на 0,96% до значения 1 389,92 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке уменьшились в 7 раз и составили $1,3 млн. Индекс ММВБ упал на 0,94% до 1 327,55 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) уменьшились на 16% и составили 44,8 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу снова закрылись в минусе. Индекс DJIA упал на 2,52% до значения 10 097,9 пунктов, индекс S&P500 снизился на 2,88% до 1 064,88 пунктов, индекс NASDAQ Comp. уменьшился на 3,11% до 2 179,05 пунктов. Нефть на NYMEX (августовский фьючерс) подешевела ещё на $0,61, и её цена составила $76 за баррель. Остатки на корсчетах по России повысились на 23 млрд. руб. до значения 479,7 млрд. руб.
В пятницу на российском фондовом рынке продолжилось снижение, начавшееся ещё в середине недели. И если в первой половине торгов по акциям наблюдались встречные настроения, то под вечер на фоне ухудшающейся ситуации на мировых рынках негатив существенно перевесил. В результате день и неделя завершились довольно грустно для покупателей. И единственно, что может их как-то подбодрить, это уменьшившиеся объёмы торгов на падении.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки пошли в рост. «Быки» понимали, что чтобы «не быть битыми», им необходимо «чудом зацепиться» за потерянный днём ранее среднесрочный падающий тренд (4). В результате в моменте цены прокалывали его. Но «медведи» уверенно держали данный рубеж, успешно отбивая все атаки. А после обеда на фоне начавших резко валиться фьючерсов на американские индексы «бурые» снова перешли в активное наступление. В итоге цены уверенно преодолели и 2-часовой фрактал на продажу b (1337,14 п.), и уровень 38%-ной коррекции от роста 2-14 июля (~1330 п.), которые на пятницу были ближайшей поддержкой.
С технической точки зрения ситуация для «быков» ещё больше ухудшилась. Индекс «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошёл в продажу («по дням» он вне позиции), при этом по индикатору RSI теперь уже снизу нет дивергенций. И хотя обе кривые MACDа и находятся в положительной зоне, но направлены вниз, при этом на дневном графике (его не приводим) те же кривые по-прежнему находятся в отрицательной зоне. А всё это говорит о том, что цены будут ниже. На сегодня в роли ближайшей поддержки выступит уровень 50%-ной коррекции (~1315 п.), чуть ниже расположен и минимум Z (1308,5 п.). Основным «бычьим» редутом станет район 62%-ной коррекции (~1300 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет преодолённый в пятницу уровень 38%-ной коррекции, а основного – тренд (4).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. В пятницу площадки США закрылись в большом минусе (основные индексы потеряли по 2,5-3%). И даже если учесть, что самый негатив пришёлся на утро, и наши рынки успели его отыграть, но после нашего закрытия заокеанские площадки пропадали ещё на 1% и довольно негативно закрыли и день и неделю. Латинская Америка в лице Бразилии также существенно пропадала (Bovespa на 1,8%). И хотя сейчас фьючерсы на американские индексы немного подрастают, но Азия преимущественно «краснеет»: Гонконг припадает на 1%, Корея и Тайвань – на 0.3% (Япония не торгует, а Китай подрастает). Нефть за пятницу подешевела на $0,6 до $76 (Light sweet), а в настоящий момент торгуется в «нуле».
В пятницу мы рекомендовали удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше тренда (4). «Стоп» устоял. Сегодня рекомендуем «шорт» прикрыть для последующего перезахода. «Стоп» поставить чуть выше тренда (4).
