Утренний дайджест9 марта 2010 г.10:30 |  |
В пятницу индекс РТС вырос на 2,57% до значения 1 508,21 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке уменьшились на 40% и составили $9,2 млн. Индекс ММВБ повысился на 2,16% до 1 414,37 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) увеличились на 14% и составили 77,7 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись разнонаправленно, а если учитывать пятничный хороший рост, то можно сказать что в плюсе. Индекс DJIA за два торговых дня повысился на 1% до значения 10 552,52 пунктов, индекс S&P500 увеличился на 1,4% до 1 138,5 пунктов, индекс NASDAQ Comp. повысился на 1,7% до 2 332,21 пунктов. Нефть на NYMEX (апрельский фьючерс) составила $81,87 за баррель. Остатки на корсчетах по России понизились на 62,8 млрд. руб. до значения 401,1 млрд. руб.
Пятница на российском фондовом рынке прошла под знаком Быка. Покупки шли по всему спектру акций, при этом объёмы торгов были повышенным. А это говорит о том, что несмотря на пятницу и неопределённость понедельника (когда наш рынок отдыхал), участники торгов предпочитали наращивать портфели. Следовательно, большинство из них видит хорошие перспективы роста.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки нащупали поддержку в лице преодолённого днём ранее падающего тренда (8). От данного рубежа «быки» пошли в уверенное наступление, без труда преодолев максимум четверга (1396 п.). А после выхода в 16:30 позитивной статистики из США на рынке и вовсе началась эйфория, и только окончание торгов не позволило им чуть-чуть не дотянуть до уровня 62%-ной коррекции от падения, начавшегося 20 января (~1415 п.).
В пятницу мы писали, что если цены не уйдут слишком высоко от максимума четверга, то образуются новые дивергенции. Но котировки выросли значительно, и таким образом, дивергенции не образовались. При этом индекс по всем значимым временным интервалам по Б.Уильямсу находится в покупке. Так что у «быков» есть все шансы идти дальше. Тем не менее, угол наклона краткосрочного растущего тренда уж очень велик. К тому же цены почти достигли уровня 62%-ной коррекции, поэтому остановка «быкам» не помешает.
На сегодня ближайшим сопротивлением будет уровень 62%-ной коррекции (~1415 п.), а основным редутом «медвежьей» обороны будет максимум февраля (1455,51 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет краткосрочный растущий тренд (~1395 п.), а основной – падающий тренд (8) и 2-часовой фрактал на продажу Z (1380,58 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. За время нашего отсутствия рынки США подросли ещё порядка 1-1.5%, но этот подъём был обусловлен только ростом в пятницу. То же касается и Бразилии. Сейчас фьючерсы на американские индексы припадают. Азия вчера хорошо подросла, но в настоящий момент «разноцветная»: если Китай «зеленеет», то Гонг Конг и Корея в «нуле», а Япония и Индия «краснеют». Нефть за две сессии подорожала на $1.7 до $81.9 (Light sweet), но в настоящий момент торгуется в отрицательной зоне. За время нашего отсутствия АДР в Лондоне подросли ещё на 0.5-2%.
В пятницу мы рекомендовали удерживать «шорт» со «стопом» чуть выше максимума четверга. «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем наблюдать за рынком со стороны и ждать коррекцию, а наиболее рискованным от уровня 62%-ной коррекции искать момент для открытия «шорта» с коротким «стопом».
5 марта 2010 г.
В четверг индекс РТС вырос на 0,7% до значения 1 470,41 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке увеличились в 1,8 раза и составили $15 млн. Индекс ММВБ повысился на 0,37% до 1 384,44 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) увеличились почти на четверть и составили 68,2 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA повысился на 0,46% до значения 10 444,14 пунктов, индекс S&P500 увеличился на 0,37% до 1 122,97 пунктов, индекс NASDAQ Comp. повысился на 0,51% до 2 292,31 пунктов. Нефть на NYMEX (апрельский фьючерс) подешевела на $0,66, и её цена составила $80,21 за баррель. Остатки на корсчетах по России понизились на 1,6 млрд. руб. до значения 463,9 млрд. руб.
Вчера с утра на рынке произошло снижение. Но уже через полчаса настроения поменялись, и по акциям начались покупки, которые продолжались практически весь день. Только под занавес торгов пошли продажи, тем не менее, дневного роста хватило, чтобы остаться в положительной зоне. Объём торгов при этом вырос, что не может не радовать покупателей.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра на негативном внешнем фоне «медведи» попытались провести атаку. Но, как и предполагалось, хорошей поддержкой оказалась кластерная зона, в которой проходят верхняя граница долгосрочного растущего канала (3-3**) и краткосрочный растущий тренд. В данном районе «быки» сгруппировались и возобновили наступление, начатое ещё неделей ранее. Во многом их поддерживал благоприятный внешний фон в лице растущих фьючерсов на американские индексы. В результате котировки сумели не только подойти к основному сопротивлению в лице среднесрочного падающего тренда (8), но и, проколов его, направиться выше. Тем не менее, незакрытое окно от 5 февраля явилось сильной преградой. От него пошли продажи, в результате которых «бурые» смогли продавить цены чуть ниже тренда (8), где и произошло закрытие. Таким образом, по итогам дня завоевать данный рубеж «быки» пока не сумели.
С технической точки зрения, вчерашняя потенциальная дивергенция по RSI была сломана. Тем не менее, если сегодня цены не уйдут слишком высоко, то образуется новая. При этом по гистограммному MACDу она сохранилась. На сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум. Если же «быкам» удастся преодолеть этот рубеж, то следующей их целью будет уровень 62%-ной коррекции от падения, начавшегося 20 января (~1415 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет тренд (8) (предполагаем, что на утреннем позитиве открытие будет с гэпом вверх, и цены окажутся выше него). Основным же редутом «бычьей» обороны является верхняя граница канала (3-3**) и 2-часовой фрактал на продажу Х (1355,55 п.).
Сегодня с утра внешний фон радует «быков». Накануне рынки США после оптимистичного открытия вновь, как и два предыдущих дня, начали снижаться. И казалось, что события повторятся и в третий раз. Но во второй половине торгов заморские «бизоны» всё же смогли пересилить негативные настроения и закрыться в хорошем плюсе. Тем не менее, пока рассматриваем весь рост, начатый с 8 февраля, как отскок к среднесрочному коррекционному снижению 20.01-5.02. Что касается Латинской Америки в лице Бразилии, то вчера она также подросла. И сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в положительной зоне. Азия вся «зеленеет»: Япония растёт более 2%, Корея – 1%, Гонг Конг и Китай – в пределах 0.5% (Индия в «нуле»). Нефть за вчерашний день подешевела на $0,6 до $80,2 (Light sweet), но в настоящий момент подрастает.
Вчера мы рекомендовали тем, у кого оставался «шорт», в районе верхней границы канала (3-3**) его прикрыть, а переоткрывать короткую позицию или после уверенного преодоления данного рубежа, или в районе тренда (8) с коротким «стопом». Предполагаем, что «стоп» устоял, так как цена была выше этого тренда менее чем на 0,5%. Сегодня рекомендуем удерживать «шорт», а «стоп» перенести чуть выше вчерашнего максимума.
4 марта 2010 г.
В среду индекс РТС вырос на 1,01% до значения 1 460,2 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке уменьшились на 22% и составили $8,1 млн. Индекс ММВБ повысился на 0,82% до 1 379,32 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) уменьшились на 9% и составили 55,5 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись практически в нуле. Индекс DJIA понизился на 0,09% до значения 10 396,76 пунктов, индекс S&P500 увеличился на 0,04% до 1 118,79 пунктов, индекс NASDAQ Comp. остался ровно при своих 2 280,68 пунктов. Нефть на NYMEX (апрельский фьючерс) подорожала ещё на $1,2, и её цена составила $80,87 за баррель. Остатки на корсчетах по России понизились на 12,4 млрд. руб. до значения 465,5 млрд. руб.
Вчера с утра на российском фондовом рынке прошла небольшая фиксация прибыли. Но ближе к обеду продажи закончились, и акции медленно но уверенно пошли в рост. Под самый занавес торгов котировки и вовсе пошли на ускорение, тем не менее, нашлось и много желающих как минимум зафиксировать прибыль.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра «медведи» предприняли атаку, но ближайшая поддержка в лице краткосрочного растущего тренда хорошо справилась со своей ролью. От данного района начался рост, в результате которого цены уверенно преодолели верхнюю границу долгосрочного растущего канала (3-3**), а под самое закрытие и дневной фрактал на покупку G (1373,22 п.). И лишь окончание торгов не позволило «быкам» добраться до среднесрочного падающего тренда (8).
Таким образом, сейчас индекс и «по дням» по Б.Уильямсу вошёл в длинную позицию. Но минусом для «быков» является то, что на 2-часовом графике по индикаторам RSI и гистограммному MACDу образовались потенциальные дивергенции. На сегодня в роли ближайшей поддержки выступит верхняя граница канала (3-3**), чуть ниже находится и вчерашний минимум, он же новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу Х (1355,55 п.), правда, пока недействительный. Основной же редут «бычьей» обороны на сегодня расположен в районе 50%-ной коррекции от последнего пятидневного роста (~1340 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум, а основным будет тренд (8).
Сегодня утренний внешний фон играет на стороне «медведей». Накануне рынки США второй день подряд после оптимистичного открытия не сумели удержаться на достигнутой высоте и сползли до «нуля». И, главное, сейчас фьючерсы на американские индексы продолжают движение вниз. Азия вся «краснеет»: Япония и Гонг Конг падают порядка 1%, Корея и Индия – по 0.5%, а Китай – почти 2.5%. Нефть за вчерашний день подорожала на $1,2 до $80,9 (Light sweet), но и она в настоящий момент торгуется в отрицательной зоне.
Вчера мы рекомендовали прикрыть длинную позицию и подождать коррекцию, а наиболее рискованным играть от «шорта» со «стопом» чуть выше фрактала G. «Стоп» мог сработать, а мог и не сработать, так как цены были выше данного уровня на 0,6%. Тем более это произошло под самый занавес торгов. На сегодня у кого остался «шорт», рекомендуем в районе верхней границы канала (3-3**) и фрактала Х его прикрыть, а переоткрывать после уверенного преодоления данного рубежа. Также «шортить» в случае подхода цен к тренду (8) с коротким «стопом».
3 марта 2010 г.
Во вторник индекс РТС вырос на 1,11% до значения 1 445,62 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке практически не изменились и составили $10,4 млн. Индекс ММВБ повысился на 0,87% до 1 368,09 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) уменьшились на 2% и составили 60,8 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA повысился на 0,02% до значения 10 405,98 пунктов, индекс S&P500 увеличился на 0,23% до 1 118,31 пунктов, индекс NASDAQ Comp. повысился на 0,32% до 2 280,79 пунктов. Нефть на NYMEX (апрельский фьючерс) подорожала на $0,98, и её цена составила $79,7 за баррель. Остатки на корсчетах по России понизились на 1,3 млрд. руб. до значения 477,9 млрд. руб.
Вчера на российском фондовом рынке продолжился рост, начатый ещё в прошлую пятницу. Примечательным было то, что с утра внешний фон особо не излучал оптимизм, у нас же наблюдались довольно активные покупки. Правда, большая их часть шла по акциям Сбербанка, и можно даже сказать, что в тот момент это был рынок одной акции. Так, к полудню объём торгов по Сбербанку превышал половину от всего объёма. При этом на втором месте был Газпром, объём по которому был меньше Сбербанка аж в 4 раза (1,8 млрд. руб. против 7,8 млрд. руб.). Этот позитив перекинулся и на остальные акции, которые стали начали подрастать. Тем не менее, чувствовалось, что продвижение наверх идёт с трудом, о чём свидетельствовали продажи во второй половине торгов. Так что Сбербанк хотя и силён, но вряд ли он всесилен.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра котировки продолжили рост. На какое-то время район верхней границы канала (3-3**) (~1360 п.) приостановил «быков». Но к обеду они набрались сил и преодолели данный уровень. Но, как мы писали вчера, для уверенной победы им было необходимо покорить ещё и дневной фрактал на покупку G (1373,22 п.). А вот этого-то сделать не удалось. Таким образом, «быки» выполнили только половину вчерашней задачи.
Тем не менее, плюсом для покупателей является то, что вчерашняя потенциальная дивергенция по индикатору RSI была сломана, при этом обе кривые MACDа направлены вверх и медленная вошла в положительную зону. «По дням» по Б.Уильямсу индекс вышел из продажи. К тому же цены сумели закрыться выше верхней границы канала (3-3**), так что на сегодня она будет ближайшей поддержкой. Чуть ниже проходит и краткосрочный растущий тренд. В случае же преодоления данного рубежа следующей поддержкой будет район 38%- и 50%-ной коррекции от последнего 4-дневного роста, здесь же расположен и 2-часовой фрактал на продажу Z (1334,66 п.), который будет основной поддержкой. Роль ближайшего и основного сопротивления сыграет фрактал G. Но даже в случае его преодоления «быки» особо не «разгуляются», ведь рядом проходит среднесрочный падающий тренд (8).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США после утреннего рывка в дальнейшем не смогли развить этот рост, а в последние два часа торгов на площадках и вовсе наблюдалось снижение. И хотя закрытие всё же произошло в положительно зоне, да и Латинская Америка подросла, но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле». Азия вся умеренно «зеленеет» - все индексы подрастают в среднем по 0.5%. Нефть за вчерашний день подорожала на $1 до $79.7 (Light sweet), но в настоящий момент также находится в «нуле». Так что сегодня «быкам» будет ещё сложнее идти наверх.
Вчера мы рекомендовали всё же прикрыть длинную позицию и подождать коррекцию, а наиболее рискованным от кластерной зоны даже играть от «шорта» со «стопом» чуть выше фрактала G. На сегодня рекомендацию не меняем.
2 марта 2010 г.
В понедельник индекс РТС вырос на 1,34% до значения 1 429,77 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке увеличились более чем в 10 раз и составили $10,1 млн. Индекс ММВБ повысился на 1,77% до 1 356,27 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) увеличились более чем в 4 раза и составили 62,2 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA повысился на 0,76% до значения 10 403,79 пунктов, индекс S&P500 увеличился на 1,02% до 1 115,71 пунктов, индекс NASDAQ Comp. повысился на 1,58% до 2 273,57 пунктов. Нефть на NYMEX (апрельский фьючерс) подешевела на $0,9, и её цена составила $78,7 за баррель. Остатки на корсчетах по России понизились на 75,9 млрд. руб. до значения 479,2 млрд. руб.
Первый весенний день на российском фондовом рынке выдался довольно волатильным. Утренние агрессивные покупки в обед сменились продажами. Тем не менее, рынок удержался в положительной зоне, а с 4 часов дня снова начал рост, который после выхода позитивной статистики из США усилился. Особенно радовал покупателей Сбербанк, выросший более чем на 5%, при этом объём торгов по нему составил почти 40% от общего. В целом плюсом для покупателей явилось то, что объёмы торгов на росте существенно увеличились и оказались максимальным за последние две недели. Правда, в эйфорию покупателям пока впадать не стоит.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки стали уверенно набирать высоту. Но в районе максимума 19 февраля (~1355 п.) наступающих поджидала «медвежья» засада, откуда в обед «бурые» и начали контратаку. Цены стремительно пошли вниз, тем не менее, утреннее окно оказалось хорошей поддержкой. От этого уровня снова начался рост, усилившийся под занавес торгов. В результате утренний максимум был преодолён, и день закрылся на максимальных значениях. Но до основного сопротивления в лице верхней границы растущего канала (3-3**) немного не добрались.
Плюсом для «быков» является то, что обе кривые MACDа направлены вверх, и быстрая вошла в положительную зону. Но, с другой стороны, по RSI образовалась потенциальная дивергенция. Так что вероятность коррекции достаточно велика. Сегодня в роли ближайшего и, пожалуй, основного сопротивления выступит верхняя граница канала (3-3**) (~1360 п.), чуть выше находится и дневной фрактал на покупку G (1373,22 п.). Только уверенное преодоление этой кластерной зоны откроет перед «быками» радужные перспективы. Пока же им обольщаться рано. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум, он же потенциальный 2-часовой фрактал на продажу Z (1334,66 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США закрылись в плюсе, Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей неплохим ростом. И хотя сейчас фьючерсы на американские индексы в нуле, но Азия преимущественно «зеленеет»: Япония подрастает 0.5%, Корея и Индия – порядка 1.5% (правда, Китай и Гонг Конг минусуют в пределах 1%). Нефть за вчерашний день подешевела на $0.9 до $78.7 (Light sweet), и в настоящий момент припадает.
В субботу мы рекомендовали искать момент для покупки, а вчера – удерживать «лонг». Сегодня рекомендуем всё же прикрыть длинную позицию и подождать коррекцию. Наиболее рискованные могут от кластерной зоны сыграть и от «шорта», так как «стоп» будет коротким.
1 марта 2010 г.
В субботу индекс РТС подрос на 1,48% до значения 1 410,85 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке уменьшились почти в 9 раз и составили $0,95 млн. Индекс ММВБ повысился на 0,67% до 1 332,64 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) уменьшились более чем в 3 раза и составили 14,3 млрд. руб.
Суббота на российском фондовом рынке прошла ожидаемо спокойно. С утра по акциям продолжился пятничный рост, но без внешних ориентиров и в отсутствии своих идей «бычий» энтузиазм довольно быстро сошёл на нет, и акции вошли в консолидацию. Лишь под самое закрытие по рынку снова прокатился лёгкий бриз покупок, и закрытие произошло на дневном максимуме. Правда, объём торгов при этом уменьшился более чем в 3 раза (на ММВБ), хотя это и немудрено – суббота, однако ☺.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра на фоне позитивного пятничного закрытия мировых рынков котировки продолжили набирать высоту. Но, как и ожидалось, район падающего тренда (7) явился сильным сопротивлением. На данном уровне произошла консолидация, которая продолжалась большую часть торгов. Тем не менее, плюсом для «быков» явилось то, что при этом индекс «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вышел из продажи, а в 4 часа дня образовался новый 2-часовой фрактал на покупку h (1330,51 п.), который под самый занавес торгов был преодолён. Таким образом, индекс «по 2-м часам» вошёл в длинную позицию.
Плюсом для покупателей явилось и то, что по индикатору RSI был преодолён падающий тренд. При этом кривые MACDа хотя и находятся в отрицательной зоне, но направлены вверх. И теперь целью «быков» будет верхняя граница долгосрочного растущего канала (3-3**), чуть выше находится и дневной фрактал на покупку G (1373,22 п.). Напомним, что индекс «по дням» ещё находится в продаже. Роль ближайшей поддержки сыграет минимум субботы (1322,36 п.), а основного – 2-часовой фрактал на продажу Х (1310,23 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». Сейчас фьючерсы на американские индексы подрастают. Азия вся «зеленеет»: Япония и Корея растут порядка 0.5%, Китай и Индия – в районе 1%, Гонг Конг – более 1.5%. Нефть тоже радует покупателей ростом. Так что у «быков» есть все шансы продолжить субботний рост.
В субботу мы рекомендовали в районе тренда (7) «лонг» прикрыть и переоткрывать его после уверенного преодоления данного рубежа. Тренд (7) был преодолён вкупе с новым фракталом на покупку h. Сегодня рекомендуем удерживать «лонг». «Стоп» поставить чуть ниже минимума субботы.
